热线电话
当前位置:官网首页 > 新闻资讯 > 公司新闻 >
产品分类
联系我们
电话:
Q Q:
邮箱:
地址:
 
公司新闻
外汇局:完善银行间债券市场境外机构投资者外汇风险管理

时间:2020/01/14    

国家外汇处理局1月13日音讯,为推进外汇商场对外敞开,日前,国家外汇处理局发布《国家外汇处理局关于完善银行间债券商场境外组织出资者外汇危险处理有关问题的告诉》,进一步便当银行间债券商场境外组织出资者处理外汇危险。

《告诉》主要内容是为银行间债券商场境外组织出资者供给更多外汇对冲途径。境外非银行类出资者能够挑选多家境内金融组织货台买卖或以主生意事务形式直接进入银行间外汇商场;境外银行类出资者除上述两种途径外,也能够直接进入银行间外汇商场。一起,简化境外组织出资者展开外汇衍生品买卖的展业流程,进一步完善外汇衍生品买卖机制,优化外汇买卖信息收集,下降商场主体买卖成本。

国家外汇处理局将持续依照党中央、国务院要求,推进外汇范畴改革敞开,深化外汇商场展开,更好服务实体经济和金融商场敞开。

《告诉》全文:

国家外汇处理局关于完善银行间债券商场境外组织出资者外汇危险处理有关问题的告诉

国家外汇处理局各省、自治区、直辖市分局、外汇处理部,深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局,我国外汇买卖中心,全国性中资银行:

为推进外汇商场对外敞开,进一步便当银行间债券商场境外组织出资者处理外汇危险,根据《中华人民共和国外汇处理条例》及相关规则,现就境外出资者参加境内外汇商场有关事项告诉如下:

一、境外出资者能够运用境内人民币对外汇衍生产品,依照套期保值准则处理出资银行间债券商场发生的外汇危险敞口。

本告诉所称境外出资者,是指契合《我国人民银行布告〔2016〕第3号》规则的各类境外出资者。

二、境外银行类出资者能够自行挑选下列一种途径展开外汇衍生品买卖:

作为客户与境内金融组织直接买卖。

请求成为我国外汇买卖中心会员直接进入银行间外汇商场买卖。

请求成为外汇买卖中心会员经过主生意事务进入银行间外汇商场买卖。

三、境外非银行类出资者能够自行挑选下列一种途径展开外汇衍生品买卖:

作为客户与境内金融组织直接买卖。

请求成为外汇买卖中心会员经过主生意事务进入银行间外汇商场买卖。

四、境外出资者挑选本告诉第二条、第三条所列第一种途径的,应与不超越3家境内金融组织买卖,并自行或经过结算署理即将金融组织名单事前向外汇买卖中心存案;调整金融组织的,应事前向外汇买卖中心存案。

五、境外出资者展开外汇衍生品买卖应遵循以下规则:

外汇衍生品敞口与外汇危险敞口具有合理的相关度。外汇危险敞口包含债券出资的本金、利息以及市值改变等。

当债券出资发生改变而导致外汇危险敞口改变时,在五个作业日内或月后五个作业日内对相应持有的外汇衍生品敞口进行调整。

根据外汇危险处理的实际需要,可灵敏挑选展期、反向平仓、全额或差额结算等买卖机制,并以人民币或外币结算损益。

根据本告诉初次展开外汇衍生品买卖前,境外出资者应向金融组织或外汇买卖中心提交恪守套期保值准则的书面许诺。

六、境外出资者挑选本告诉第二条、第三条所列第一种途径的,如需在结算署理行以外的其他境内金融组织开立专用外汇账户,可凭《国家外汇处理局关于境外组织出资者出资银行间债券商场有关外汇处理问题的告诉》规则的事务挂号凭据处理。该账户专项用于处理外汇衍生品买卖项下的资金交割、损益处理、保证金处理等,跨境资金收付应经过结算署理行完结。境外出资者与境内金融组织中止外汇衍生品买卖联系后,应及时关停在该组织开立的专用外汇账户。

七、境外出资者挑选银行间外汇商场直接入市形式或主生意形式的,应依照外汇买卖中心规则报送有关买卖信息。

八、境内金融组织依照本告诉第二条、第三条所列第一种途径为境外出资者处理事务的,应遵循以下规则:

依照外汇买卖中心规则每日报送境外出资者外汇衍生品买卖信息。

作为对客户外汇衍生品事务向外汇局实行计算和陈述责任。

若运用本组织内部买卖系统以外的第三方买卖系统、渠道或设备,应契合我国人民银行的有关规则。

九、外汇买卖中心应按本告诉要求,做好境外出资者买卖对手存案、会员入市、主生意事务和数据收集等商场服务和技能保证作业。

十、境外出资者和境内金融组织违反本告诉规则,国家外汇处理局将依法采纳相应的监管办法。

十一、本告诉自2020年2月1日起施行。《国家外汇处理局关于银行间债券商场境外组织出资者外汇危险处理有关问题的告诉》一起废止。此前规则与本告诉不一致的,以本告诉为准。

国家外汇处理局各分局、外汇处理部接到本告诉后,请及时转发辖内有关金融组织。

特此告诉。

国家外汇处理局

2020年1月13日